中国期货历史数据服务
Institutional access portal for Chinese futures data
期货历史数据 全品种 全合约
每天盘后更新，支持网页端下载和API下载
涵盖中金所、郑商所、大商所、广交所等所有期货交易所所有合约
量化研究、内部研究、数据工程和归档流程直接衔接
覆盖合约数量
10433
按照合约整理的中国期货合约覆盖范围。
日频合约数量
10353
当前可通过历史 K 线 API 直接读取的日频合约数量。
1分钟K线合约数量
10352
当前可通过历史 K 线 API 直接读取的日频合约数量。
Service Profile
两种下载方式，网页端口和API。
历史K线 API
按合约、日期、频率读取结构化历史数据。
JSON
Tick数据打包下载
保留按日期筛选、批量选择与 ZIP 打包下载。
RAR / ZIP
统一的规范
统一交易所、合约代码与规范性。
Mapping
交易所覆盖
CCFX
687
纳入的合约数
GFEX
133
纳入的合约数
XDCE
3147
纳入的合约数
XINE
385
纳入的合约数
XSGE
3220
纳入的合约数
XZCE
2861
纳入的合约数
Operating Modes
同一套数据资产，对应三类不同的机构使用方式。
研究人员需要快速验证或者回测，优先使用结构化 API；数据工程团队需要确认覆盖和符号映射时，优先使用数据说明页； 需要原始文件归档或内部全面落盘时，使用 Tick 数据下载服务。
Research
按合约和日期直接拉取日频 / 1 分钟数据，用于验证与回测。
Data Ops
核对交易所、合约代码、合约生命周期和当前可用性。
Archive
保留批量文件下载路径，适合内部备份、离线处理和审计留存。
Access Discipline
下载授权
01
权限控制
API访问和tick数据下载面向付费用户开放。
02
下载无限制
日频和1分钟频率涵盖2005年1月1日至今数据。
03
合约映射
标准代码优先，同时兼容短代码输入。